Forex Mittel Reversion Mq4 Datei

Mean Reversion EA EA und Indikator behoben Ich hoffe, dies hilft Ihnen. Ive geändert Ihr Kennzeichen zscore6, damit es die zscore auf Ihrem Diagramm zeigt (6 Zeilen) und Ive auch ein Etikett, so dass Sie wissen, welcher Wert ist, die. Dann habe ich einen neuen Indikator namens zscore1timeframe erstellt, damit du ihn in deinem EA verwenden kannst. Die EA stellt die verschiedenen Zeitrahmen ein. Beachten Sie auch, dass ich die Barstocount in diesem Indikator gelöscht. Es gibt immer noch etwas falsch in der EA, weil es nach ein paar Trades stecken und nicht öffnen oder schließen Trades mehr. Wenn ich Zeit habe, krank zu versuchen, das Problem zu finden. Dies sollte Ihnen in der Zwischenzeit helfen. Bitte lassen Sie mich wissen, wenn Sie die EA behoben haben. Ihr ist ein Problem woanders (nicht die benutzerdefinierte Funktion) Ps. Ive sah auch diesen Thread: Ive die Indikatoren behoben. Die vorherigen teilen sich durch Null, weil Sie einen Zeitraum von 60 verwenden und ich benutzte die Bars-20 als Zähler. Für (int i 0 i 63600. Dies wird jede anstehende Bestellung nach 6 Stunden oder (6x3600) Sekunden zu entfernen. Hier ist die neueste EA und Indikatoren. Synthetische Hecken, Kointegration, mittlere Reversion und ähnliche Sachen Nein, sollte es wie gewohnt funktionieren Sie erhalten alle Fehler (Dont Post der MT4 Crash-Protokoll (Wenn alles, was dann Post die DebugView-Ausgabe auf Ebene 2 und nur, nachdem Sie gelesen haben (und gefolgt) die Anweisungen, die immer an der Spitze aller meine mq4 und mqh Dateien geschrieben werden). Bitte schreiben Sie nur die legitimen Fehler, Fehler in meinem Code, Fehler, die nicht weggehen, nachdem Sie die Installationsanweisungen. Ich schreibe nicht die detaillierte Anweisungen in die Dateien nur zu wiederholen, sie immer wieder und wieder und wieder in der. Yup, hatte ich bereits gearbeitet Ich habe die EA zu einem anderen Diagramm dann MT4 abgestürzt ohne Fehlermeldungen abgestürzt, nur geschlossen. Wenn ich MT4 wieder geöffnet, es einfach geschlossen, ohne Nachricht, immer wieder Ich löschte die Datei trendomat. mq4 amp. ex4, um das Abstürzen zu stoppen, dann öffnete MT4 wieder, entfernte alle EAs von den Diagrammen, setzte Tendenz-o-Matte dann arb-o-mat ein und alle arbeiteten fein. Ein schneller Blick in den Code sagt mehr als 1000 Worte, ich habe versucht, es so einfach und unkompliziert wie möglich zu machen. (Zurück ist die Anzahl der Bars, um zurückzuschauen und nun ist entweder 0 oder einige Anzahl von Bars aus der Regression ausschließen, um eine leichtere visuelle Backtesting zu ermöglichen): Die trendomat. mqh, dass ich gestern gepostet hat zwei Modi: In der Standard-Modus (usedifftrue ) Wird es die Daten dadurch beschädigen, daß die erste Differenz genommen wird und die Regression darauf ausgeführt wird. Diese Koeffizienten werden dann auf den absoluten Preis angewendet. Der andere Modus wird die Regression mit absoluten Preis. Ich werde auch eine Version des arbomat, dass Sie wählen zwischen diesen Modi (Arbomat und Trendomat werden dann zwei separate EAs). Beide Methoden haben einige interessante Eigenschaften: Wenn sie es mit absolutem Preis tun (und auch einen Intercept-Term schätzen lassen), dann ist die Regression immer in der Lage, entweder einen perfekten Trend oder einen perfekten Bereich während des angepassten Zeitfensters passen. Egal ob die Zeitreihen tatsächlich irgendwie miteinander verwandt sind oder reine Zufälligkeit. Dies geschieht per Definition Es wird in der Lage, um jedes Rauschen passen, wenn es genug Paare zu spielen hat und die Ergebnisse können völlig sinnlos. Da es scheinen, subtile Beziehungen zwischen diesen Forex-Paare sind die Ergebnisse nicht immer völlig sinnlos, über längere Zeitfenster manchmal sehen Sie sehr regelmäßige Muster und ich habe bereits erfolgreich gehandelt ein paar, aber ich habe auch ein paar Verluste. Die andere Methode verwendet diff (), um die erste Differenz zu nehmen, und führt die Regression darauf aus. Ich werde diese Version von arbomat bald hochladen. Dadurch wird kein absoluter Trend oder keine Stationarität mehr erzwungen und stattdessen versucht, die Kurve so glatt wie möglich zu machen, indem man versucht, alle kurzzeitigen Bewegungen wegzuschlagen. Das Ergebnis wird nur manchmal stationär, aber viel sinnvoller, die Koeffizienten schwanken nicht mehr so ​​viel, sie treiben nur sehr langsam und bleiben relativ konstant. Die Anpassung des absoluten Preises zwingt die Kurve, vollkommen horizontal zu sein, oder ein perfekter Trend, aber sehr laut und die Anpassung der Unterschiede macht es so glatt wie möglich, erlaubt aber den absoluten Preis, frei zu treiben. Ich glaube, es ist die diff () - Methode, die für weitere Experimente berücksichtigt werden sollte. Ich werde ein paar Plots der Koeffizienten im Laufe der Zeit und Animationen von ein paar Vorwärtsläufe später (Zahlen werden immer noch knirscht und mein CPU-Lüfter läuft mit voller Geschwindigkeit zum Zeitpunkt des Schreibens). Es wäre eine gute Idee, den Timespace auf 2 Abschnitte zu teilen, zuerst wäre der In-Sample-Zeitraum und der zweite Out-Sample. Alle Optimierungen werden streng an der Stichprobe durchgeführt. Auf diese Weise konnte visuell sehen, wie die Kurve in die Zukunft aus-Probe aussehen würde. In trendomat. mq4 ist dies bereits implementiert. Sie können zwei vertikale Linien in das Diagramm zeichnen und ihnen die Namen zurück und jetzt geben. Back wird den Wert der Backbars überschreiben und es wird nur Bars zwischen hinten und jetzt für die Regression. Es wird eine rote Linie in der R-Plot an der Position, wo die jetzt Linie ist. Sie können die Linien um mit der Maus verschieben und es wird das Diagramm in Echtzeit aktualisieren. Nach einiger Aufräumung des Arbomat-Codes werde ich eine Version von arbomat, die die gleiche Funktionalität hat (ich habe Trend und Bereich zwei separate EAs) hochladen. Sein dokumentiert im Code. Edit: Es wurde ein Tippfehler in den Kommentar (oben ist es korrigiert), aber der Code ist korrekt. Sie multipliziert USDXXX-Paare mit dem Wert ihres notierten Preises (der aktuelle Kurs eines USD, ausgedrückt in XXX). Sie können die Korrektheit mit dem oanda Profit-Kalkulator überprüfen: Extremes Beispiel: Wenn eine Änderung von 1 USD in EURUSD (von 1.3400 auf 2.3400) und eine Änderung von 1 YEN in USDJPY (von 83 bis 84) einander aufheben würde Das Diagramm (b1 EURUSD - b2 USDJPY const, dann würden beide Koeffizienten aus der Regression gleich sein), dann würde es derzeit 1 Einheit EURUSD und 83 Einheiten USDJPY benötigen, um die gleiche Wirkung im Handel zu haben. Es wäre ein allgemeiner Weg, dies zu tun mit MODETICKVALUE, MODETICKSIZE und MODELOTSIZE aber leider kann ich nicht auf diese Werte in der Backtesting-Modus von MT4 und so habe ich es auf diese Weise. ) Ich bin betrügt: Seine nur annähernd die reale Welt, theoretisch bin ich nicht erlaubt, b1 EURUSD b2 USDJPY hinzufügen, ich sollte sie multiplizieren (oder die Regression mit log (Preis)). Einfache Unterschiede (und die Annahme eines (fast) konstanten Tickwertes für USDXXX) würde falsche Ergebnisse liefern, wenn es große Bewegungen von UJ von 80 auf 40 gegenüber der EU von 2 zu 1 gab, aber die realen Preisveränderungen während unserer Trades sind so Klein, dass es fast keine Rolle spielt.